Vi er under SP 500 s 200-dagers glidende gjennomsnitt. SP 500 har tatt ut det 200-dagers glidende gjennomsnittet til ulemper på en intradag basis ved skrivingen. Indeksen ble ferdig ut forrige måned rett over dette nøkkelnivået for lever etterspørsel etter pennies, men vi har flørt med det hele året da aksjer har gått ingensteds og trendlinjene har flatt. Som du kan se i diagrammet mitt ovenfor, bekrefter RSI hvilket moment momentet faller rett i tråd med prisen selv. Du kan se også at denne nedstigningen under 200-dagene ikke er en hyppig forekomst i dagens aksjemarked. Dette er viktig og det spiller ingen rolle. La meg forklare. Det spiller ingen rolle fordi du bare kunne velge en annen trendlinje og si at vi er over det velsignet, for eksempel 250-dagene for eksempel Vis meg i de hellige papyrusrullene, der det indikerer at Gud foretrekker 200-dagene til alle andre bevegelige gjennomsnittsverdier. Også alt som er nøye overvåket av både handelsmenn og finansmediene som 200-dagers Enkel glidende gjennomsnittlig SMA kunne ikke muligvis repr esent et virkelig virkningsfullt signal, nesten per definisjon Når har du noen gang tjent penger ved å være oppmerksom på en metrisk som et barn kan følge Kan du gjøre det to ganger. Det betyr imidlertid at mange andre mener at det betyr at Keynes Skjønnhetskonkurranse Hvis de andre dommerne, hvis pengestrømmer beveger seg på markedet, begynner å oppføre seg annerledes som et resultat av en 200-dagers crossover, så er det faktisk viktig i den grad andre tror det gjør. har gjort internt indikerer at et flertall av stygg markedshendelser har funnet sted mens aksjemarkedet var under denne trendlinjen når du ser tilbake gjennom historien. Som min firmaets forskningsdirektør, viste Michael Batnick forrige uke, siden 1960, 22 av de 25 verste dager har skjedd under 200-dagers glidende gjennomsnitt Av de 100 verste enkeltdager de siste 55 årene, skjedde 83 av dem mens aksjene var under 200-dagen. Du kan se dette under, som manifestert av rullende 30-dagers periode retu rns Aksjer er vesentlig verre i gjennomsnitt i løpet av en måned, mens SP 500 handler under sine 200-dagers data, via Batnick. Tabellen nedenfor viser den rullende tretti dagers avkastningen for SP 500 områdene fremhevet i røde er når lagrene er under 200-dagene Det du vil merke er at dette er hvor det store flertallet av negative toppene skjedde. Gjennomsnittlig 30-dagers retur går tilbake til 1960 er 0 88 Den gjennomsnittlige 30-dagers avkastningen når aksjene er under 200- dagen er -2 60. Her er det ingenting kontroversielt om hva vi sier her. Den positive tilbakemeldingssløyfen blir avbrutt når den overveiende trenden flater ut eller blir lavere. Dette fører til økt nervøsitet og økt potensial for virkelige korrigeringer. Hvilke dumme nyheter kunngjøringen fungerer som korrigering s katalysator er ved siden av punktet Du kan ikke gjette på det forut for tiden Den siste var Ebola i Houston Du kan ikke gjøre dette opp. Heldigvis er det ikke store puljer av eiendeler som kjøres takti cally basert på 200-dagers glidende gjennomsnitt Dette betyr at størrelsen på noen form for tvungen eller reglerbasert salg sannsynligvis er begrenset som følge av forekomsten. I tillegg er de to tidligere tilfellene der SP 500 s 200-dagene var signifikant brudd Oktober 2012 og oktober 2014, virket hovedsakelig som en katarsis av slags nesten som en tilbakestilling for opptrenden. En siste ting vi snakker om en intradagse overtredelse av 200-dagene så langt. Ikke en gang en ukentlig eller en månedlig nær under den Det er stor forskjell Daglige hendelser er noisier enn ukentlige som er støyende enn månedlige osv. Hvis du reagerer på hver dag s tekniske signaler med handler eller endringer i tildelingen din, trenger du en annen jobb for å betale for provisjonene , skatter og terapimøter. Spørsmålet om å spørre deg selv, hvis du respekterer pris og trend på noen måte, er hvorvidt marknadene for 2011-2015 tyrker fortjener fordelen av tvil. Hva du trenger å vite om 200-dagers flytting Gjennomsnittlig irrelevant Investor. We bokstavelig talt gjør dette for å leve Hvis vi kan hjelpe deg med din portefølje eller økonomiske plan på noen måte, vær så snill å nå ut. Fullstendig informasjon Ikke noe på dette nettstedet skal aldri betraktes som råd, forskning eller en invitasjon til å kjøpe eller selge verdipapirer, se vilkårene for vilkår og betingelser for fullstendig ansvarsfraskrivelse. 200-dagers flytende gjennomsnitt. 200-dagers glidende gjennomsnitt er en populær teknisk indikator som investorer bruker til å analysere prisutvikling. Det er bare et sikkerhetssenter sluttkurs i løpet av de siste 200 dagene. Hvordan fungerer det Eksempel. Du kan beregne 200-dagers glidende gjennomsnitt ved å ta gjennomsnittet av en sikkerhets s sluttkurs i løpet av de siste 200 dagene Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 199 Dag 200 200.On overflaten, det virker som om jo høyere 200-dagers glidende gjennomsnitt går, jo mer bullish markedet er, og jo lavere det går, desto mer bearish. I praksis er det omvendt sant. Ekstremt høye målinger er en advarsel om at markedet kan snart gå tilbake til d Ownside High readings avslører at handelsmenn er altfor optimistiske. Når dette skjer, er friske nye kjøpere ofte få og langt mellom. I mellomtiden betyr svært lave avlesninger omvendt bjørnene er i oppstigningen, og en bunn er nær. Jo kortere glidende gjennomsnitt jo før du Jeg ser en forandring i markedet. Hvorfor det Matters. Det 200-dagers glidende gjennomsnittet oppfattes å være skillelinjen mellom et lager som er teknisk sunt og et som ikke er. Videre er andelen aksjer over deres 200-dagers glidende gjennomsnitt bidrar til å avgjøre markedets generelle helse. Mange markedshandlere bruker også bevegelige gjennomsnitt for å bestemme lønnsomme inn - og utgangspunkter i bestemte verdipapirer. InvesteringAnswers er den eneste økonomiske referanseguideen du trenger. Våre dybdeverktøy gir millioner av mennesker over hele verden svært detaljert og grundig forklart svar på deres viktigste økonomiske spørsmål. Vi gir den mest omfattende og høyeste økonomiske ordboken på planen et, pluss tusenvis av artikler, praktiske kalkulatorer og svar på vanlige økonomiske spørsmål - alle 100 gratis. Hver måned blir mer enn 1 million besøkende i 223 land over hele verden til en pålitelig kilde til verdifull informasjon. Opinion Hva bryte 200-dagers glidende gjennomsnitt for aksjer betyr egentlig. CHAPEL HILL, NC MarketWatch Brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt betyr at aksjemarkedets store trend har offisielt skrudd ned. Det er viktig at vi finner ut, siden Dow Jones Industrial Average DJIA, -0 21 stengt forrige uke under dette avgjørende tekniske nivået, og SP 500 SPX, -0 34 gjorde det i går. Faktisk anser enkelte tekniske analytikere å bryte under 200-dagers glidende gjennomsnitt for å være den offisielle enden av et oksemarked Så i hvert fall i henhold til denne definisjonen, er vi nå i et bjørnmarked. Den vanlige definisjonen er en 20 eller flere nedgang. Situasjonen kan ikke være så dire, men Mens markedstidsbaserte systemer basert på 200-dagers bevegelse gjennomsnittlig hadde imponerende rekord ds i den tidligere delen av forrige århundre, har de blitt markant mindre vellykkede de siste tiårene til det punktet at noen åpent spekulerer på at de ikke lenger fungerer. Faktisk har aksjemarkedet siden 1990 faktisk utført bedre enn gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er godt illustrert i den medfølgende tabellen. Selg signaler var de dagene hvor SP 500 falt under det 200 dagers glidende gjennomsnittet etter at forrige dag var over det, har det vært 85 slike hendelser siden begynnelsen av 1990 Avkastningen i tabellen gjenspeiler den utbyttejusterte avkastningen på hele aksjemarkedet som dømt av indekser som Wilshire 5000 W5000, -0 35.Neste fire uker. For å være sikker, merk fra bordet at ved 12- månedshorisont viste aksjemarkedet litt under gjennomsnittet etter salgssignaler fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. Men, med tanke på variabiliteten i dataene, viser denne forskjellen i retur ikke å være signifikant ved 95-con Fidelitetsnivå som statistikere ofte stoler på for å konkludere med at et mønster er ekte. Forresten, forskjellen i 26-ukers seks måneders avkastning, er heller ikke signifikant. Men de fire og 13-ukers resultatene er ganske signifikante. Bare sett på sistnevnte tiden gikk SP 500 under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt som var i november 2012, like etter den månedens presidentvalg. Aktiemarkedet gjenopptok nesten umiddelbart sitt kraftige rally, og Wilshire 5000 var mer enn 3 høyere i en måneds tid, 12 høyere i løpet av neste kvartal og 32 høyere i løpet av det påfølgende året. Et nesten identisk utfall var resultatet av forrige gang SP 500 falt under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt i juni 2012. Selvfølgelig har markedet ikke alltid utført så imponerende i kjølvannet av et salgssignal fra 200-dagers glidende gjennomsnitt, men i de siste tiårene har dette vært mer regelen i stedet for unntaket. For å være sikker, måler resultatene før 1990 en annen historie, så i orden å bestemme din respo På grunn av markedets nåværende brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt, må du avgjøre om de siste par tiårene bare er en avvik eller, i stedet, om noe mer eller mindre permanent har endret seg som gjør det bevegelige gjennomsnittet mindre effektivt. En viktig strå i vinden i denne sammenheng er forskning utført av Blake LeBaron, en brandeis universitet finans professor han fant at bevegelige gjennomsnitt av ulike lengder slutte å jobbe tidlig på 1990-tallet, ikke bare på aksjemarkedet, men også i valutamarkedene. disse to markedene er ikke sammenhengende på en åpenbar måte, noe som ellers ville forklare hvorfor flytteverdier ville mislykkes samtidig i begge LeBarons forskning gir støtte til de som tror at det bevegelige gjennomsnittets fading effektivitet er mer enn bare en fluke. Hva kan ha forårsaket det som skal skje LeBaron spekulerer på at det kan være sammenblanding av flere faktorer. En stor, fortalte han meg, kunne være adventen av billig elektronisk handel, spesielt y opprettelsen av børsnoterte fond som alle gjorde det langt lettere å handle inn og ut av verdipapirer i henhold til det bevegelige gjennomsnittet. En annen faktor, sa han, kunne være det bevegelige gjennomsnittets popularitet. Da flere investorer begynner å følge et system, er det potensialet å slå markedet begynner å fordampe. I alle fall er det verdt å understreke at resultatene presentert her, betyr ikke nødvendigvis at vi ikke er i et bjørnmarked. Hva de mener Hvis vi nå er i et bjørnmarked, vil det være for andre grunner foruten brudd på 200-dagers glidende gjennomsnitt. Opphavsrett 2017 MarketWatch, Inc Alle rettigheter reservert. Intradag Data levert av SIX finansiell informasjon og underlagt vilkår for bruk Historiske og nåværende sluttdatoer levert av SIX Finansiell informasjon Intradag data forsinket per utvekslingskrav SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc Alle sitater er i lokal utvekslingstid Realtid siste salgsinformasjon fra NASDAQ Mer informasjon om NASDAQ-handlede symboler og deres nåværende fi nancial status Intradag data forsinket 15 minutter for Nasdaq, og 20 minutter for andre utvekslinger SP Dow Jones Indeks SM fra Dow Jones Company, Inc. SEHK intraday data er levert av SIX Financial Information og er ventet minst 60 minutter Alle anførselstegn er i lokal utveksling time. No resultater funnet.
No comments:
Post a Comment