Alternativ Trading Afl

Angir forskjellige alternativer i automatiske analyseinnstillinger. Også påvirker Equity-funksjonen results. field - er en streng som definerer alternativet for å endre. Følgende alternativer er tilgjengelige. Ingen standardkolonner - hvis de er satt til True-leting, har ikke standard ticker og dato-tidskolonner. MaxOpenPositions - maksimalt antall samtidige åpne posisjoner handler i porteføljebasertestoptimalisering. WorstRankHeld - den verste rangen av symbolet som skal holdes i rotasjonshandelsmodus, se EnableRotationalTrading for flere detaljer. MinShares - Minimum antall aksjer som kreves for å åpne posisjonen i Backtester Optimizer Hvis du ikke har nok penger til å kjøpe det mange, handel vil IKKE bli oppgitt. MinPosValue - 4 70 3 og over minimumsbeløpet som kreves for å åpne posisjonen i backtester optimizer Hvis du ikke har nok penger, vil handel IKKE bli oppgitt. PrisBoundChecking - Hvis den er satt til False - deaktiverer sjekker og justerer buyprice sellingprice coverprice shortprice-arrayer til nåværende symbol High-Low rangemissionMode - 0 - bruk porteføljeforvalter kommisjonstabell 1 - prosent av handel 2 - pr. Handel 3 - pr. AksjekontraktmengdeAmount - provisjonsbeløp i moduser 1 3.AccountMargin i gamle versjoner det var MarginRequirement - krav til kontormargin som i innstillinger, 100 ingen margin. ReverseSignalForcesExit - omvendt inngangssignal tvinger avgang av eksisterende handelsstandard True. UsePrevBarEquityForPosSizing - Påvirker hvordan prosent av nåværende egenkapitalposisjonens størrelse utføres Falsk standardverdi betyr bruk av dagens intraday-egenkapital for å utføre positionsstørrelsen, True betyr bruk av tidligere bar closing equity til utfør stillingsstørrelsen. PorteføljeReportMode - setter backtester-rapportmodus 0 - handelsliste 1 - detaljert logg 2 - sammendrag 3 - ingen utdata tilpasset only. UseCustomBacktestProc - True False - lar deg slå av tilpasset backtest-prosedyre. EveryBarNullCheck - lar deg slå på å sjekke etter Nulls i aritmetiske operasjoner på hver linje i arrayet som standard er det OFF - dvs. AmiBroker sjekker for nulls som vises i begynnelsen av arrayand i slutten av arrayet og en gang ikke-null-verdi er oppdaget, antar det ingen ytterligere hull nulls i midten. Turning EveryBarNullCheck til True tillater å utvide disse kontrollene til hver bar hvor er veien 4 74 x og tidligere versjoner arbeidet Vær oppmerksom på at å slå på den gir stor ytelse. Straffen aritmetiske operasjoner utføres selv 4 ganger langsommere når dette alternativet er PÅ, så bruk det ikke med mindre du virkelig trenger. HoldMinBars - Nummer - hvis satt til verdi 0 - det deaktiverer avgang under brukerdefinert antall barer, selv om signaler stopper, genereres i løpet av den perioden. EarExitBars - Nummer hvis satt til verdi 0 - fører til at spesiell tidlig utløsningsavgift belastes hvis handel utelates i denne perioden. EarExitFee - definerer prosent verdi av tidlig utgangsavgift. HoldMinDays - Antall - hvis satt til verdi 0 - det deaktiverer avgang under brukerdefinert antall KALENDER DAGER, ikke stenger selv om signaler stopper genereres i løpet av denne perioden. EarExitDa ys - Nummer dersom det er satt til verdi 0 - fører til at spesialavgift for tidlig avslutning av innløsningen belastes hvis handel utelates i løpet av perioden som er angitt i kalenderdager, ikke barer. DisponibelRuinStop - den er satt til TRUE innebygd ruinstopp er deaktivert. Generell rapport - tillater for å undertrykke kraftgenerering av backtest-rapport Tillatte verdier 0, 1 eller 2 Som standard rapporteres backtest-rapporter for porteføljebasertester og individuelle backtests hvis individuell rapportering er slått på i innstillingene. Rapporter er deaktivert for optimalisering Nå med SetOption-funksjonen kan du enten supress rapportgenerering for backtests eller aktivere rapportgenerering under visse optimaliseringstrinn, alt fra kodenivå SetOption GenerateReport, 0 undertrykke generering av rapport SetOption GenerateReport, 1 kraftgenerering av full rapport SetOption GenerateReport, 2 kun enlinjerapport genereres i filvisningsbar som en enkelt linje i Report Explorer. SeparateLongShortRank - True False Når separat, er lang kort rangering enab ledet, opprettholder backtesteren to separate topprangerte signallister, en for lange signaler og en for korte signaler. Dette sikrer at lange og korte kandidater er uavhengige, selv om stillingspoeng ikke er symmetrisk, for eksempel når lange kandidater har svært høye positive score mens kort kandidater har bare brøkdelte negative poeng som kontrasterer med standardmodusen hvor bare absolutt verdi av stillingspoengsummen er viktig, derfor kan en side lang kort helt dominere rangering dersom poengverdiene er asymmetriske Når SeparateLongShortRank er aktivert, i andre fase av backtest, to separate rangeringer lister er interleaved for å danne endelig signal liste ved først å ta topp rangert lang, deretter topp rangert kort, deretter andre topp rangert lang, deretter andre topp rangert kort, deretter tredje topp rangert lang og tredje topp rangert kort, og så videre så lenge signaler finnes i begge lange korte lister, hvis det ikke er flere signaler av gitt type, så gjenstår signaler fra enten lange eller korte lister F eller eksempel Inngangssignaler score ESRX Kjøp 60 93, GILD Kort -47 56, CELG Kjøp 57 68, MRVL Short -10 75, ADBE Kjøp 34 75, VRTX Kjøp 15 55, SIRI Buy 2 79, Som du kan se Korte signaler blir interleaved mellom lange signaler, selv om deres absolutte verdier av score er mindre enn tilsvarende antall lange signaler. Det var bare 2 korte signaler for den aktuelle linjen, så resten av listen viser lange signaler i rekkefølge av stillingspoeng. Selv om denne funksjonen kan brukes uavhengig, er den ment å bli brukt i kombinasjon med MaxOpenLong og MaxOpenShort alternativer. MaxOpenLong - begrenser antall LONG stillinger som kan åpnes samtidig. MaxOpenShort - begrenser antall korte stillinger som kan åpnes samtidig. Verdien av null standard betyr NO LIMIT Hvis både MaxOpenLong og MaxOpenShort er satt til null eller ikke definert i det hele tatt, fungerer backtesteren på en gammel måte. Det er bare globale grenseaktive MaxOpenPositions uavhengig av hvilken type handel. Merk at disse grensene er e uavhengig av global grense MaxOpenPositions Dette betyr at MaxOpenLong MaxOpenShort kan eller ikke er lik MaxOpenPositions Hvis MaxOpenLong MaxOpenShort er større enn MaxOpenPositions, vil totalt antall stillinger ikke overstige MaxOpenPositions, og individuelle lange korte grenser vil også gjelde for eksempel hvis systemet ditt MaxOpenLong er satt til 7 og maxOpenShort er satt til 7 og MaxOpenPositions er satt til 10 og systemet genererte 20 signaler 9 lengst høyest rangert og 11 kort, det vil åpne 7 lange og 3 shorts Hvis MaxOpenLong MaxOpenShort er mindre enn MaxOpenPositions men større enn null , vunnet systemet ikke kunne åpne mer enn MaxOpenLong MaxOpenShort Vær også oppmerksom på at MaxOpenLong og MaxOpenShort bare dekker antall åpne posisjoner av gitt type lang kort De påvirker ikke måten rangeringen er gjort jeg er som standard rangeringen utføres med ABSOLUTE verdien av stillingspoeng Hvis stillingen din ikke er symmetrisk, kan dette bety at du ikke får det Ønskede topprangerte signaler fra den ene siden Derfor, for å fullt ut utnytte MaxOpenLong og MaxOpenShort i roterende, balansert, markeds nøytrale, lange korte systemer, er det ønskelig å utføre SEPARATE rangering for lange signaler og korte signaler. For å aktivere separat lang kort rangering, bruk SetOption SeparateLongShortRank, True. RefreshWhenCompleted - Når den er satt til SANT, vil den utføre Vis-Refresh All etter automatisk analyseoperasjon. Skanneutforskningstesting optimaliseringen er fullført. Forespørselsbeskrivelser - når den er satt til TRUE, vil AFL-motoren alltid kreve variable deklarasjoner ved hjelp av lokale globale på formel-for-formel basis. ExtraColumnsLocation - gjør det mulig for brukeren å endre plasseringen av egendefinerte kolonner som legges til under backtestoptimalisering, ekstra kolonner betyr at eventuelle tilpassede beregninger legges til ved hjelp av egendefinert backtester b. Eventuelle optimaliseringsparametere definert ved å optimalisere funksjonen. Hvis både tilpassede beregninger og optimaliseringsparametere er til stede, vises egendefinerte beregninger først så optimaliseringsparametere. Denne funksjonen er gitt for å tillate brukeren å endre standard på sluttplasseringen av tilpassede parametre optimaliseringsparametere. For eksempel vil det føre til at egendefinerte beregninger og opt params vil bli lagt til etter å starte fra kolonne 1 i motsetning til siste kolonne standard. Merk at denne innstillingen endres visuell rekkefølge av kolonner, ikke egentlig i minnesordre eller eksportordre, så eksporterte datafiler eller kopieringspastaformat endres ikke. SetDelayDelay - dette alternativet beskriver antall dager ikke barer som tar for salg, fortsetter å avgjøre og være tilgjengelig for åpning nye stillinger. Oppsigelsestidspunkt 3, dette vil føre til at fortjeneste fra salg kun er tilgjengelig for handel på 3. dag etter salg. For detaljert sporing Detaljert loggrapportalternativ viser nå tilgjengelige og uopprettede midler for T 1, T 2 og så videre. Merk når ved hjelp av dette alternativet anbefales det å bruke backtestRegularRaw i stedet for backtestRegular, ellers kan enkelte handler ikke angis fordi midler ikke avgjøres umiddelbart, og du må være kan ikke skrive inn først, men etterfølgende kjøpssignaler, og det er akkurat det backtestRegularRaw tilbyr. Notat2 gammel backtester Egenkapasitetsfunksjon ignorerer oppgjøret delay. StaticVarAutoSave - tillater periodisk automatisk lagring av vedvarende statiske variabler i tillegg til lagring ved utgang, som alltid gjøres. Intervallet er gitt i sekunder For eksempel SetOption StaticVarAutoSave, 60 automatisk lagre vedvarende variabler hvert 60 sekund 1 minutt Det er viktig å forstå at vedvarende variabler blir lagret PÅ EXIT automatisk, uten brukermedvirkning, slik at det skal være nok for de fleste tilfeller hvis du av en eller annen grunn vil ha automatisk lagring når AmiBroker kjører, så kan du bruke denne funksjonen. Vær oppmerksom på at det å skrive mange statiske variabler i fysisk diskfil tar tid, og det blokkerer all statisk variabel tilgang, slik at du ikke bør angi for små automatisk lagringsintervaller Lagring hvert sekund er dårlig idé - det vil forårsake overbelastning Lagring hvert 60 sekund skal være fint Ringesignal med intervall satt til null deaktiverer automatisk lagring SetOption StaticVarAutoSave, 0.MCEnable - kontrollerer Monte Carlo simulering 0 - deaktivert, 1 - aktivert i backtests, 2 - aktivert i backtests og optimizations. MCRuns - Antall Monte Carlo simuleringer kjører realisasjoner standard 1000.MCPosSizeMethod - Monte Carlo posisjon størrelse metode 0 - ikke endre, 1 - fast størrelse, 2 - konstant beløp, 3 prosent av egenkapitalen. MCPosSizeShares - antall aksjer per handel i MC simulering. MCPosSizeValue - dollar verdi per handel i MC simulering. MCPosSizePctEquity - prosent av dagens egenkapital per handel i MC simulering. MCChartEquityCurves - true false 1 0 - gjør det mulig for Monte Carlo egenkapital chart. MCStrawBroomLines - definerer antall egenkapital linjer trukket i Monte Carlo halm broom chart. WarningLevel - gjør det mulig å endre varsel nivå Nivå 1 er standard for alle AFL-henrettelser med unntak av AFL-editor og kommentarer der advarselsnivå er satt til 4 Advarselsnivå 1 - kun rapportere nivå 1-advarsler 502- for mange plott 2 - rapporter nivå 1 og 2 advarsler over pluss oppgave innen betinget, divisjon med null, tråkkleiperiode for lang 3 - rapport nivå 1, 2 og 3 advarsler over pluss createobject createstaticobject 4- rapporter alle advarsler standard for AFL editor. WARNING Hvis du endrer valget på per - symbolbasert komposittresultater fortjenesten for eksempel vil bli DISTORTED siden beregninger antar at OPTIONS er konstante for alle symboler i en backtest-run HoldMinBars, EarlyExit-opsjoner er unntak fra denne regelen, dvs. kan sikkert settes på per symbolbasis. SetOption InitialEquity 5000 SetOption AllowPositionShrinking True SetOption MaxOpenPositions 5 PositionSize - 100 5.GraphXSpace 7 SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates. HACLOSE Om Hm Lm Cm 4 HaOpen AMA Ref HaClose, -1, 0 5 HaHigh Max Hm, Max HaClose, HaOpen HaLow Min Lm, Min HaClose, HaOpen. Av MA Haopen, per2 Cf MA Haclose, per2 Lf IIf haOpen haClose, MA Halow, per2, MA Hahigh, per2 Hf IIf haOpen haClose, MA Hahigh, per2, MA Halow, per2 Color IIf Cf O f, colorGreen, colorRed. TrailStop HHV C - 2 ATR 10, 15 ProfitTaker EMA H, 13 2 ATR 10.Kode for automatisk å identifisere sving. - hva vil vi se vår lookback rekkevidde for hh og ll farback 140 Hvor langt tilbake å gå nBars 12 Antall barer. - Lag 0-initialiserte arrays størrelsen på barcount. - Mer for fremtidig bruk, ikke nødvendig for grunnleggende plotting. aHPivHighs H - H. aLPivLows L - L. aHPivIdxs H - H. aLPivIdxs L - L. - ser tilbake fra gjeldende bar, hvor mange barer. tilbake var hhv og llv-verdiene til de foregående. aHHVBars HHVBars H, nBars. aLLVBars LLVBars L, nBars. aHHV HHV H, nBars. aLLV LLV L, nBars. - Ønsker å sette opp dette slik at pivots beregnes tilbake fra. siste synlige bar for å gjøre det enkelt å gå tilbake og se pivotene. denne koden vil finne Men den første forekomsten av. Sporutgang vil vise en verdi på 0.nLastVisBar LastValue Høyest IIf aVisBars, BarIndex, 0.TRACE Siste synlig linje nLastVisBar. - Initialiser verdien av curTrend. if aLLVBars curBar. Option Trading Avlac Incorporated NYSE AFL Kraftig kort setter spredt til å utvinne fortjeneste. Aflac Incorporated NYSE AFL Kraftig kort setter spredt til å utnytte resultatene. Publisert 2017-03-6.PREFACE Vi finner en veldig kraftig utfall ved å undersøke korte settspread for Aflac Incorporated når vi bruker en smart inntjeningsrisikostyringstilgang Dette er informasjonen som topp 0 1 har, og nå er det tid for oss alle å se det. Med relativt enkelhet kan vi bli eksperter - til se risikoen vi ønsker å ta og se de som vi ønsker å unngå, noe som til slutt gir oss mulighet til å optimalisere resultatene. Dette er en av de tilfellene. Opptakshandel er ikke om lykke - denne tre minutters videoen vil forandre ditt handelsliv for alltid. Trading and Truth. STORY Det er mye mindre lykke involvert i vellykket opsjonshandel enn mange mennesker har kommet til å forstå. Vi kan bli spesifikke med korte sette spreads på AFL i denne saken. La oss se på en treårig back - test av en kort putte strategi og bruk følgende enkle regler. Test månedlige opsjoner, noe som betyr at du ruller spredningen hver 30. dag. Unngå å holde en posisjon i løpet av inntekt. Undersøk en ut av pengene, spred spredningen - spesielt 30 delta 10 delta spredt Test spredningen ser tilbake på tre års historie. Mer enn alle tallene, vil vi bare gå ned en bane som viser at det faktisk er ganske enkelt å optimalisere våre handler med de riktige verktøyene. I oppsettbildet nedenfor klikker vi bare på reglene vi vil teste. Nedenfor ser vi på retur. RETURNS Hvis vi gjorde dette 30 delta 10 delta kort sett spredt i Aflac Incorporated NYSE AFL de siste tre årene, men alltid hoppet over inntekter, får vi disse resultatene. short 30 Delta 10 Put Spread. Short Sett Spread Return. Selling a put spredt hver 30. dag i AFL har vært en beskjeden vinner i løpet av de siste tre årene tilbake nbsp13 4 Men så beskjeden som gevinsten har vært denne klare bruken av å unngå inntjening, har overgått det korte settet som ble holdt under inntjeningen. slå til det stykket, nå. VIRKSOMHET YTTERLIGERE MED AFLAC INCORPORATED Den første trenden - å undersøke korte spredninger mens du unngår inntjening, er smart. Det får oss definitivt en studie fremfor de fleste tilfeldige alternativhandlere. Men vi kan flytte vår kunnskap enda lenger. Det neste trekket vil implementere samme rygg - testreglene og deltakerne, men denne gangen vil vi bare teste resultatene under inntjeningen. For å være helt klar, tester vi det korte spredningen som åpnes to dager før inntjening, lar inntjening oppstå, og lukker deretter alternativposisjonen to dager etter inntjening. Her er disse resultatene for det samme 30 delta 10 delta-kortsparet spread. short 30 Delta 10 Put Spread. While selge et spredt spread i Aflac Incorporated var beskjedent positivt, og tok ekstra risiko ved å faktisk holde en kort satt spread posisjon under inntjening gjorde verre Yep, ta på seg mer risiko ga dårligere avkastning Det er faktisk et større bilde her La oss gå til det stykket, nå. KLARHET For tydelighet kartlegger vi aksjeavkastningen, den korte sette spredningen ps strategi wi inntjening og den som unngår inntjening, under. Aflac Incorporated Stock og Short Puts Spreads. TRADING TRUTHS Konseptet her er rett fram, venner som sikrer kunnskap før de går inn i en opsjonsposisjon, konstruerer et tankesett om hva du skal handle, når du skal handle og selv om handelen er verdt det i det hele tatt Nå kan vi se denne øvelsen tatt videre, utover Aflac Incorporated og sette spreads. Please les de juridiske ansvarsfraskrivelsene nedenfor. Legale Informasjonen på dette nettstedet er gitt for generelle informasjonsformål, som en bekvemmelighet til leserne Materialene er ikke en erstatning for å få faglig råd fra en kvalifisert person, firma eller selskap. Rådfør deg med riktig faglig rådgiver for mer fullstendig og aktuell informasjon. Capital Market Laboratories Selskapet engasjerer seg i å levere juridiske eller profesjonelle tjenester ved å plassere disse generelle informasjonsmateriale på denne nettsiden. Selskapet frasier seg ethvert ansvar, enten det er basert i kontrakt, erstatning, strengt ansvar eller på annen måte, for direkte, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller spesielle skader som oppstår på grunn av eller på noen måte knyttet til tilgang til eller bruk av nettstedet, selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader, herunder ansvar i forbindelse med feil eller forsømmelser i eller forsinkelser i overføring av informasjon til eller fra brukeren, forstyrrelser i telekommunikasjonsforbindelser til nettstedet eller virusene. Selskapet gir ingen garantier eller garantier for nøyaktigheten eller fullstendigheten av Informasjon som finnes på denne nettsiden Eventuelle koblinger til andre servernettsteder tilbys som et spørsmål om bekvemmelighet og er på ingen måte ment å innebære at Selskapet godkjenner, sponsorer, fremmer eller er tilknyttet eiere av eller deltakere på disse nettstedene, eller tilslutter seg all informasjon som finnes på disse nettstedene, med mindre det er uttrykkelig angitt.